Оповестяване на постигната годишна доходност и равнище на инвестиционен риск
| Фонд за допълнително пенсионно осигуряване | Номинална доходност и показатели за инвестиционен риск за 2023 г. | Средно-геометрична доходност | ||
| Номинална доходност | Стандартно отклонение | Коефициент на Шарп | ||
| Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ | 9.34% | 4.73% | 1.30% | – |
| Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ | 9.49% | 3.96% | 1.59% | – |
| Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ | 10.08% | 4.76% | 1.45% | – |
| Фонд за извършване на плащания | Постигната доходност и равнище на инвестиционен риск за 2023 г. | Средно-геометрична доходност | |
| Постигната доходност | Стандартно отклонение | ||
| Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“ | -0.36% | 0.22% | – |
- „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД представя данни за постигната доходност и поет инвестиционен риск само за 2023 г., тъй като тя е първата пълна календарна година от управлението на активите на фондовете.
Описание на значението на показателите за постигнатата доходност и за равнището на инвестиционния риск
Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.
Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл. Използва се за измерване на променливостта в постигната доходност от управлението на активите на фонд, оценена посредством степента на ежедневните изменения в стойността на един дял на фонда. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на волатилност на постигнатата доходност около нейната средна или очаквана стойност и съответно по-голям риск.
Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност. По-високи стойности на Коефициента на Шарп означават по-добри инвестиции. Коефициентът на Шарп се оповестява само за реализиране на доходност, превишаваща безрисковата доходност измерена чрез индекса ESTR (Euro Short-Term Rate).
Методиката за изчисляване на постигнатата номинална доходност и на равнището на инвестиционния риск на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване е съгласно Приложение №15 от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.
Методиката за изчисляване на постигнатата доходност и на равнището на инвестиционния риск на фонд за извършване на плащания е съгласно Приложение №15а от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.
С Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН можете да се запознаете като посетите интернет страницата на Комисията за финансов надзор – https://www.fsc.bg, раздел „Осигурителна дейност“/ „Нормативна уредба“/ „Наредби“
Инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД, са достъпни на интернет страницата на Дружеството – https://dallbogg.bg, панел „Инвестиции“.
Инвестиционната политика на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“ е част от неговите Правила и са достъпни тук.
Посочените резултати нямат връзка с бъдещи резултати и не се гарантира положителна доходност. За ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства. Съпоставка с отразените данни може да се извърши на интернет страницата на Комисията за финансов надзор (https://www.fsc.bg).
